Quantstrat问题：尽管修复了错误，仍出现“必须按顺序添加交易”的问题。

在Quantstrat中，出现“必须按顺序添加交易”的问题通常是由于在回测过程中交易顺序不正确导致的。下面是一种可能的解决方法，其中包含了代码示例：

# 加载必要的库
library(quantstrat)
library(PerformanceAnalytics)

# 创建一个新的策略
strategy.st <- "myStrategy"
portfolio.st <- "myPortfolio"
account.st <- "myAccount"

# 初始化回测环境
initPortf(portfolio.st, symbols = "AAPL", initDate = "2000-01-01")
initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st, initDate = "2000-01-01")
initOrders(portfolio.st, initDate = "2000-01-01")

# 定义策略信号函数
signal <- function(data) {
  # 在这里定义你的策略信号生成逻辑
  # 返回一个包含交易信号的逻辑向量
}

# 定义策略规则函数
rule <- function(data) {
  sig <- signal(data)
  # 在这里定义你的策略规则
  # 包括交易规则、止损规则等
  # 使用addTxn函数添加交易
  # 例如：addTxn(portfolio.st, symbol = "AAPL", txnDate = index(data), TxnQty = 1, TxnPrice = Cl(data))
}

# 定义回测函数
backtest <- function(data) {
  # 应用策略规则
  applyStrategy(strategy.st, portfolios = portfolio.st)
  # 计算指标
  updatePortf(portfolio.st)
  updateAcct(account.st)
  updateEndEq(account.st)
  # 输出回测结果
  tradeStats(portfolio.st)
}

# 运行回测
tryCatch({
  # 读取数据
  data <- read.csv("data.csv")
  # 将数据转换为xts对象
  data <- xts(data[, -1], order.by = as.Date(data[, 1]))
  # 运行回测
  backtest(data)
}, error = function(e) {
  print(paste("Error:", e))
})

在上述代码中，你需要自行填写策略信号函数signal和策略规则函数rule的逻辑。在rule函数中，你可以使用addTxn函数来添加交易。确保在每次调用addTxn函数之前，都按照正确的顺序添加了交易。这样就可以避免出现“必须按顺序添加交易”的问题。

请注意，上述代码中的数据读取部分需要根据你自己的数据源进行修改。同时，还可以根据需要添加其他的回测逻辑和指标计算。