quantstrat策略 - 每个周期结束时关闭

以下是一个使用quantstrat包在每个周期结束时关闭策略的示例代码：

library(quantstrat)

# 定义策略参数
strategy.name <- "closing_strategy"
portfolio.name <- "closing_portfolio"
account.name <- "closing_account"
init.equity <- 100000

# 初始化策略、账户和组合
initPortf(portfolio.name, symbols="AAPL", initDate="2000-01-01")
initAcct(account.name, portfolios=portfolio.name, initDate="2000-01-01", initEq=init.equity)
initOrders(portfolio=portfolio.name, initDate="2000-01-01")

# 定义策略函数
closing_strategy <- function(price) {
  n <- length(price)
  for (i in 2:n) {
    # 每个周期结束时，关闭仓位
    if (i %% n == 0) {
      addTxn(portfolio=portfolio.name, symbol="AAPL", TxnDate=index(price)[i], TxnQty=-getPosQty(portfolio.name, "AAPL"))
    }
  }
}

# 应用策略
applyStrategy(strategy=strategy.name, portfolios=portfolio.name, verbose=TRUE)
applyIndicators(strategy=strategy.name, mktdata=OHLC(AAPL))

# 回测策略
out <- try(applyRules(strategy=strategy.name, portfolios=portfolio.name))
if (is(out, "try-error")) print(out)

# 绘制策略回测结果
chart.Posn(portfolio=portfolio.name, Symbol="AAPL")

上述代码定义了一个名为"closing_strategy"的策略，该策略在每个周期结束时关闭仓位。在策略函数"closing_strategy"中，通过循环遍历价格序列，当周期结束时，使用"addTxn"函数将仓位设置为相反的仓位数量，以实现平仓操作。

首先，我们使用"initPortf"、"initAcct"和"initOrders"函数初始化策略、账户和订单。然后，定义"closing_strategy"函数，该函数在每个周期结束时关闭仓位。接下来，使用"applyStrategy"函数将策略应用于指定的组合。然后，使用"applyIndicators"函数计算策略所需的指标。最后，使用"applyRules"函数回测策略，并使用"chart.Posn"函数绘制策略回测结果。

请注意，上述代码中的价格数据应根据实际情况进行替换。在实际使用中，您可能需要根据策略要求进行适当的修改和调整。