Quantstrat: 如何在 add.rule 上应用 allowMagicalThinking?

在Quantstrat中，可以通过使用add.rule函数的allowMagicalThinking参数来应用allowMagicalThinking。allowMagicalThinking参数是一个布尔值，用于指定是否允许在添加规则时使用"神奇思维"。

下面是一个示例代码，演示了如何在add.rule函数中使用allowMagicalThinking参数：

# 定义一个名为strategy.stochastic的交易策略
strategy.stochastic <- function() {
  
  # 添加一个名为stochastic的信号
  add.signal(strategy = "stochastic",
             name = "stoch",
             arguments = list(n = 14),
             label = "long",
             allowMagicalThinking = TRUE)
  
  # 在信号出现时添加一个名为enterLong的买入规则
  add.rule(strategy = "stochastic",
           name = "ruleSignal",
           arguments = list(sigcol = "long",
                            sigval = TRUE,
                            orderqty = 100,
                            ordertype = "market",
                            orderside = "long"),
           type = "enter",
           allowMagicalThinking = TRUE)
  
  # 在信号消失时添加一个名为exitLong的卖出规则
  add.rule(strategy = "stochastic",
           name = "ruleSignal",
           arguments = list(sigcol = "long",
                            sigval = FALSE,
                            orderqty = "all",
                            ordertype = "market",
                            orderside = "long"),
           type = "exit",
           allowMagicalThinking = TRUE)
}

# 初始化一个名为stochastic.strategy的策略对象
stochastic.strategy <- strategy.stochastic()

# 运行策略
start_date <- "2000-01-01"
end_date <- "2020-12-31"
initEq <- 100000
port.stochastic <- portfolio.stochastic <- account.stochastic <- "stochastic"
currency("USD")
Sys.setenv(TZ = "UTC")

# 回测策略
results <- applyStrategy(strategy = stochastic.strategy,
                         portfolios = port.stochastic,
                         parameters = list(initEq = initEq),
                         portfolio.stochastic = portfolio.stochastic,
                         account.stochastic = account.stochastic,
                         verbose = TRUE)

# 绘制回测结果
chart.Posn(port.stochastic)

在上面的示例中，我们定义了一个名为strategy.stochastic的交易策略。在该策略中，我们使用add.signal函数添加了一个名为stochastic的信号，并将allowMagicalThinking参数设置为TRUE。然后，我们使用add.rule函数添加了一个买入规则和一个卖出规则，同样将allowMagicalThinking参数设置为TRUE。

最后，我们使用applyStrategy函数运行策略，并使用chart.Posn函数绘制回测结果的图表。