期货合约有多频繁地加载网络数据？

要获取期货合约最新的网络数据，可以使用Python的FuturesDataClient类中的方法get_last_n_futures_mc_ticks()，该方法可以返回指定数量的期货合约的网络数据。

以下是一个示例代码：

from tqsdk import TqApi, TqSim, TqBacktest, FutuMarketQuote

# 创建api实例
api = TqApi(TqSim(), backtest=TqBacktest(start_dt="2021-05-01 09:00:00", end_dt="2021-05-31 15:00:00"))

# 创建期货行情实例
quote = api.create_futu_quote("SHFE.ru2110", "KQ")

# 获取10个最新的期货网络数据
ticks = api.FuturesDataClient.get_last_n_futures_mc_ticks("SHFE.ru2110", 10)

# 打印最新的网络数据
print(ticks)

# 关闭api实例
api.close()

以上代码中，使用了创建期货行情实例的方法create_futu_quote()，调用了FuturesDataClient类中的方法get_last_n_futures_mc_ticks()，同时通过TqApi类实例化的方式，创建了一个api实例。

在获取了期货合约的网络数据后，可以通过打印数据的方式，输出网络数据。当然，具体使用场景还需根据实际情况进行调整。