我来帮你搞定这个问题！你遇到的核心问题是：虽然用time()标记了交易时段，但策略在计算low[1]、high[2]这类历史数据时，还是会把盘前的K线算进去——因为low[1]取的是所有K线的前一根，不管它是不是在交易时段内。要完全忽略盘前K线，我们需要让策略只参考交易时段内产生的K线的历史数据，而不是全局的历史K线。

关键修改思路 #

使用Pine Script的ta.valuewhen()函数，它可以帮我们从满足交易时段条件的K线中提取历史数据，自动跳过盘前的非交易时段K线。这个函数的用法是：ta.valuewhen(condition, source, occurrence)，意思是在满足condition的K线里，取第occurrence次出现的source值。

修改后的完整代码 #

strategy("testing", overlay = true)

// 定义交易时段，标记当前K线是否在目标时段内
in_session = time(timeframe.period, "1430-2100:12345")

// 从交易时段的K线中提取历史高低点，跳过盘前K线
prev_low = ta.valuewhen(in_session, low, 1)  // 最近1根交易时段K线的low
prev_prev_low = ta.valuewhen(in_session, low, 2)  // 最近2根交易时段K线的low
prev_high = ta.valuewhen(in_session, high, 1)  // 最近1根交易时段K线的high
prev_prev_high = ta.valuewhen(in_session, high, 2)  // 最近2根交易时段K线的high

// 重新定义交易信号，只使用交易时段内的历史数据
buy = low < prev_low and in_session
sell = high > prev_prev_high and in_session
short = high > prev_high and in_session
cover = low < prev_prev_low and in_session

// 执行交易逻辑
strategy.entry("Long Entry", strategy.long, 1, when = buy)
strategy.close("Long Entry", when = sell)
strategy.entry("Short Entry", strategy.short, 1, when = short)
strategy.close("Short Entry", when = cover)

// 非交易时段平仓所有头寸
if (not in_session)
    strategy.close_all()

修改说明 #

• 重命名变量：把原来的t改成in_session，让代码可读性更强
• 提取交易时段内的历史数据：用ta.valuewhen()替代直接的low[1]、high[2]，确保我们只参考交易时段内的K线数据，完全跳过盘前K线
• 保留交易时段过滤：所有信号仍然加上and in_session，确保订单只在目标时段内触发
• 保留非交易时段平仓：原来的非交易时段平仓逻辑保留，确保盘前时段不会持有头寸

这样修改后，策略在计算过往K线统计数据时，就只会考虑你设定的14:30-21:00时段内的K线，彻底忽略盘前的非交易时段数据啦。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者camputer