你的问题核心是需要两种不同的订单执行时机：买入信号触发后次日开盘价开仓，以及卖出信号触发当日收盘价平仓，而全局的process_orders_on_close参数无法同时满足这两个需求，这也是你之前尝试用BUY[1]却仍以收盘价成交的原因——因为process_orders_on_close=true会强制所有订单在当前bar收盘时执行，不管你引用的是哪个bar的信号。

下面是针对你需求的完整解决方案，结合RSI指标实现，同时解释关键逻辑：

完整策略代码 #

//@version=5
strategy(title = "RSI 次日开盘入场策略", overlay = true, process_orders_on_close = false)

// 回测时间范围过滤
fromYear = year > 2011
toYear = year < 2023

// RSI指标计算
rsi_value = ta.rsi(close, 10)
BUY_SIGNAL = rsi_value < 30  // 超卖信号
SELL_SIGNAL = rsi_value > 70 // 超买信号

// 入场逻辑：上一个bar触发买入信号，当前bar以开盘价开多
if (BUY_SIGNAL[1] and fromYear and toYear)
    // 指定price=open确保以当前bar的开盘价成交
    strategy.entry("多单", strategy.long, price=open)

// 离场逻辑：当前bar触发卖出信号 或 持仓满21个bar，以收盘价平仓
// 用strategy.position_size > 0避免无持仓时触发平仓
if (strategy.position_size > 0)
    // 计算持仓时长：从入场bar开始算满21个bar
    hold_duration_reached = bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index >= 21
    exit_condition = SELL_SIGNAL or hold_duration_reached
    
    if (exit_condition)
        // 指定price=close确保以当前bar的收盘价成交
        strategy.close("多单", price=close)

关键逻辑解释 #

1. 全局参数设置：
   把process_orders_on_close设为false，这样我们可以手动指定订单的成交价格，而不是被强制在收盘价执行所有订单。

2. 入场时机控制：
   用BUY_SIGNAL[1]作为入场条件，意思是确认上一个bar已经触发了买入信号，此时当前bar就是信号后的次日，再通过price=open明确指定以当前bar的开盘价开仓，完美实现"信号次日开盘入场"的需求。

3. 离场时机控制：

   • 直接用当前bar的SELL_SIGNAL作为触发条件，确保卖出信号触发当日就处理平仓
   • 用price=close指定以当前bar的收盘价成交，满足"当日收盘平仓"的要求
   • 持仓时长计算改用bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index >=21，相比ta.barssince(BUY_SIGNAL)更准确，因为它是从实际入场的bar开始计算持仓天数，避免信号和入场不同步导致的误差。

为什么你之前的方法无效？ #

当你设置process_orders_on_close=true时，不管你用BUY还是BUY[1]作为条件，所有订单都会被强制在当前bar的收盘价执行。即使你判断的是上一个bar的信号，订单依然会在当前bar收盘时成交，而不是开盘价——这就是全局参数的优先级导致的问题。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者user15220279