如何阻止createDailyTimeSeriesEngine生成非交易日（周末）填充值？

问题背景 #

我正在使用createDailyTimeSeriesEngine对1分钟K线进行聚合，并为空白时段填充值。交易时段配置如下：

• sessionBegin: [21:00, 09:00, 13:00]
• sessionEnd: [02:30, 11:30, 15:00]

周五夜盘结束后，周一早上收到第一个tick时，引擎会立即生成大量周六、周日指定时段内的填充K线，导致输出表迅速膨胀，还触发了流处理管道中大量后续计算。

可复现示例 #

// 清理环境
trt{unsubscribeTable(tableName="trades", actionName="engine1")}catch(ex){print ex}
trt{dropStreamEngine("engine1")}catch(ex){print ex}

// 定义输入输出表
share streamTable(1000:0, `date`second`sym`volume, [DATE, SECOND, SYMBOL, INT]) as trades
share keyedTable(`time`sym, 10000:0, `time`sym`sumVolume, [DATETIME, SYMBOL, INT]) as output1
go

// 定义流引擎
engine1 = createDailyTimeSeriesEngine(name="engine1", windowSize=60, step=60,
metrics=<[sum(volume)]>, dummyTable=trades, outputTable=output1, timeColumn=`date`second,
useSystemTime=false, keyColumn=`sym, garbageSize=50, useWindowStartTime=true, closed='left',
sessionBegin=[21:00:00, 09:00:00, 13:00:00], sessionEnd=[02:30:00, 11:30:00, 15:00:00],mergeSessionEnd=false, updateTime=0, fill=[0])

subscribeTable(tableName="trades", actionName="engine1", offset=0, handler=append!{engine1}, msgAsTable=true);

// 周五夜盘数据
insert into trades values(2025.06.20,21:25:31,`A,8)
insert into trades values(2025.06.20,21:26:01,`B,10)
insert into trades values(2025.06.20,22:30:02,`A,26)
insert into trades values(2025.06.20,22:30:10,`B,14)
insert into trades values(2025.06.20,23:29:46,`A,30)
insert into trades values(2025.06.21,00:29:50,`B,11)
insert into trades values(2025.06.21,00:30:00,`B,14)
insert into trades values(2025.06.21,01:30:01,`A,4)
insert into trades values(2025.06.21,02:29:00,`A,4)
insert into trades values(2025.06.21,02:29:00,`B,4)

// 周一数据
insert into trades values(2025.06.23,09:00:00,`A,8)

select * from output1

当前输出情况 #

可以看到在2025.06.23 09:00:00之前有大量填充记录，输出表总共有1810条。我期望仅在2025.06.20T02:30:00之前和2025.06.23T09:00:00之后的时段填充0。

解决方案 #

要解决这个问题，核心是让引擎识别非交易日（周末）并跳过这些日期的时段填充，同时保留正常交易日的填充逻辑，以下是两种可行方法：

方法1：指定交易日历（推荐） #

createDailyTimeSeriesEngine支持通过holiday参数传入非交易日列表，引擎会自动跳过这些日期的时段处理。

1. 定义非交易日列表（示例为目标周末日期）：

// 2025.06.21为周六，2025.06.22为周日
holidays = dates(2025.06.21, 2025.06.22)

2. 创建引擎时添加holiday参数：

engine1 = createDailyTimeSeriesEngine(name="engine1", windowSize=60, step=60,
metrics=<[sum(volume)]>, dummyTable=trades, outputTable=output1, timeColumn=`date`second,
useSystemTime=false, keyColumn=`sym, garbageSize=50, useWindowStartTime=true, closed='left',
sessionBegin=[21:00:00, 09:00:00, 13:00:00], sessionEnd=[02:30:00, 11:30:00, 15:00:00],
mergeSessionEnd=false, updateTime=0, fill=[0], holiday=holidays)

长期使用可维护完整交易日历表，动态传入holiday参数即可覆盖所有非交易日。

方法2：自定义填充逻辑（灵活扩展） #

若需自定义交易日规则（如包含法定节假日），可通过自定义fill函数控制填充行为：

1. 定义交易日判断函数：

// 判断日期是否为交易日（排除周六周日）
isTradingDay = def(date) {
    weekday = dayOfWeek(date)
    return weekday != 0 and weekday != 6  // 0代表周日，6代表周六
}

2. 自定义填充函数，仅在交易日生成填充值：

customFill = def(time, sym) {
    date = date(time)
    if isTradingDay(date) {
        return [0]
    } else {
        return []  // 返回空列表表示不生成填充记录
    }
}

3. 创建引擎时设置fill为自定义函数：

engine1 = createDailyTimeSeriesEngine(name="engine1", windowSize=60, step=60,
metrics=<[sum(volume)]>, dummyTable=trades, outputTable=output1, timeColumn=`date`second,
useSystemTime=false, keyColumn=`sym, garbageSize=50, useWindowStartTime=true, closed='left',
sessionBegin=[21:00:00, 09:00:00, 13:00:00], sessionEnd=[02:30:00, 11:30:00, 15:00:00],
mergeSessionEnd=false, updateTime=0, fill=customFill)

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Stella.W