Lumibot的PandasDataBacktesting依赖pandas_market_calendars是否阻碍24小时外汇回测？

问题根源 #

Lumibot默认依赖pandas_market_calendars提供的交易所日历（比如NYSE）控制回测时间推进，但外汇属于24小时连续交易市场，该库没有对应的日历选项。导致回测仅在NYSE的9:30-16:00时段运行，其余时间直接跳过时点，70%的交易信号被遗漏，日志里的“Market opens in XX seconds”就是这个逻辑的体现。

可行的解决办法（并非架构根本性限制） #

1. 自定义24小时无休日历 #

直接修改Lumibot的日历逻辑，编写覆盖全年所有分钟时段的自定义日历：

• 找到lumibot/brokers/broker.py，将默认的NYSE日历替换为自定义实现。可以基于pandas_market_calendars的Calendar类开发，示例代码如下：

  from pandas_market_calendars import Calendar
  import pandas as pd
  
  class Forex24hCalendar(Calendar):
      @property
      def name(self):
          return "FOREX"
      
      @property
      def tz(self):
          return "UTC"  # 外汇市场优先用UTC时区，避免时区转换误差
      
      def schedule(self, start_date, end_date):
          # 生成起始到结束时间内的每分钟时间序列
          dates = pd.date_range(start_date, end_date, freq='T', tz=self.tz)
          schedule = pd.DataFrame({
              'market_open': dates,
              'market_close': dates + pd.Timedelta(minutes=1)
          })
          return schedule.set_index('market_open')
  

  之后在Broker类的初始化代码中，将原NYSE日历的调用替换为这个Forex24hCalendar。

2. 直接绕过日历校验逻辑 #

不想修改源码的话，可在策略层面强制控制时间推进：

• 关闭Lumibot的自动时间跳跃机制，让回测遍历每一根K线数据。比如修改策略的on_trading_iteration方法，确保每次迭代都处理当前分钟的数据，而非跳转到“下一个市场开放时间”。
• 尝试在初始化回测时，将market_hours参数设为None（若框架支持），直接跳过市场时间校验。

3. 修改源码默认日历设置 #

找到broker.py中初始化日历的代码块，直接将默认的NYSE替换为自定义的24小时日历，甚至可以移除日历校验逻辑，让回测连续运行所有K线时段。

注意事项 #

• 修改源码后，若为全局安装的Lumibot，需重新安装或确保修改后的文件在Python路径中优先加载。
• 自定义日历需注意时区问题，外汇市场建议使用UTC时区，避免时区转换导致的时间错位。
• 回测的K线数据时间范围要与自定义日历匹配，避免出现数据和时段不对应的情况。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者whoistari