DolphinDB：如何用createDailyTimeSeriesEngine聚合期货跨日夜盘至同一交易日？

问题背景 #

使用createDailyTimeSeriesEngine聚合期货日K线时，周五21:00-23:00夜盘与周一09:00-15:00昼盘被拆分为两根独立K线，但需求是将二者合并为周一交易日的单根K线（期货规则中周五夜盘归属下周一交易日）。

源数据表mdAllJoin结构：

关键逻辑：Timestamp为自然日时间（如2024.01.12 21:30:00），ActionDay为交易所指定的归属交易日（对应上述时间为2024.01.15，即周一）。

核心结论 #

createDailyTimeSeriesEngine支持跨日夜盘聚合，可通过两种方式实现需求：

方案一：直接基于ActionDay分组聚合（离线场景首选） #

由于源数据已包含交易所定义的ActionDay，直接按合约+交易日分组计算K线指标是最简洁的方式，无需依赖时间序列引擎：

select 
    last(ActionDay) as ActionDay,
    last(tradeTime) as LastTradeTime,
    first(LastPrice) as Open,
    max(LastPrice) as High,
    min(LastPrice) as Low,
    last(LastPrice) as Close,
    last(Volume) - first(Volume) as Volume
from mdAllJoin
group by InstrumentID, ActionDay

该方案天然将同一ActionDay下的周五夜盘与周一昼盘数据聚合为单根K线，完全匹配业务规则。

方案二：配置createDailyTimeSeriesEngine实现实时聚合 #

若需实时流处理，需正确配置交易时段参数，让引擎识别跨日归属关系：

1. 定义交易时段与归属星期

// 定义两个交易时段：周一昼盘、周五夜盘
segStartRaw = [09:00:00, 21:00:00]
segEndRaw = [15:00:00, 23:00:00]
// 指定每个时段对应的星期几（1=周一，5=周五）
sessionDay = [1, 5]
// 窗口大小设为1个自然日的毫秒数
tradetimeMillisec = 86400000

2. 调整时间序列引擎参数

tsAggr1d = createDailyTimeSeriesEngine(
    name="tsAggr1d",
    windowSize = tradetimeMillisec,   
    step       = tradetimeMillisec, 
    metrics    = <[last(ActionDay), last(tradeTime), first(LastPrice), max(LastPrice), 
                   min(LastPrice), last(LastPrice), last(Volume) - first(Volume)]>, 
    dummyTable = mdAllJoin,
    outputTable= tsRse1d,
    timeColumn = `Timestamp,
    keyColumn=`InstrumentID,
    updateTime=0,
    useWindowStartTime=false,
    useSystemTime = false,
    sessionBegin = segStartRaw,
    sessionEnd   = segEndRaw,
    sessionDay = sessionDay,  // 关联时段与归属星期
    roundTime = false,
    mergeLastWindow = true,  // 合并跨日同归属的时段数据
    keyPurgeDaily = true,
    fill = "none"
)

参数说明

• sessionDay：明确指定周五夜盘（21:00-23:00）属于周五时段，配合mergeLastWindow=true，引擎会将其与下周一昼盘数据合并到同一个交易日窗口。
• last(ActionDay)：确保输出结果中的交易日始终以交易所定义的ActionDay为准，避免自然日混淆。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者haru