如何在DolphinDB中按ticker计算股票与指数收益的滚动相关性

需求：开发量化对冲策略时，需按ticker分组，计算每只股票收益与指数收益的60日滚动相关性。数据按交易日逐行存储，包含stock_ret（股票收益）和index_ret（指数收益）两列。

示例数据（5日窗口验证用） #

以下是用于验证的5日窗口示例代码（实际场景替换为60日）：

dates = take(2024.01.02 + 0..19, 60)
tickers = sort(take(`AAPL`MSFT`GOOG, 60))
index_ret = take([0.006, -0.0004, 0.0075, 0.0162, -0.0013,
                  0.008, -0.002, 0.005, 0.011, -0.006,
                  0.003, 0.007, -0.004, 0.009, 0.002,
                  -0.005, 0.004, 0.008, -0.003, 0.006], 60)
stock_ret = index_ret * 1.1 + take([0.001, -0.002, 0.003, -0.001, 0.002,
                                    -0.001, 0.002, -0.003, 0.001, -0.002,
                                     0.002, -0.001, 0.001, 0.003, -0.004,
                                     0.001, -0.002, 0.003, -0.001, 0.002], 60)
t = table(dates as date, tickers as ticker, stock_ret as stock_ret, index_ret as index_ret)

预期输出 #

每只股票每日一行数据，窗口未满的前N-1行（5日窗口为前4行，60日窗口为前59行）显示NULL，从第N行开始返回计算值：

问题重现 #

尝试直接将两列打包为列表传入rolling函数：

select date, ticker,
    rolling(corr, [stock_ret, index_ret], 5) as rolling_corr
from t
context by ticker

抛出错误：

The length of the vector returned by the UDF specified in SELECT must be the same as the length of the CONTEXT BY column. RefId: S02027

该错误是因为rolling函数无法直接识别多列列表的传入方式，导致内部处理时出现长度不匹配。

解决方案 #

在DolphinDB中，有两种常用方法处理多列输入的滚动窗口计算：

方法1：使用匿名函数包装corr计算 #

通过匿名函数接收窗口内的多列数据，再调用corr计算相关性：

select date, ticker,
    rolling(5, x -> corr(x[0], x[1]), [stock_ret, index_ret]) as rolling_corr
from t
context by ticker

这里rolling函数的第一个参数是窗口大小，第二个参数是匿名函数，接收窗口内的多列数组（x[0]对应stock_ret窗口数据，x[1]对应index_ret窗口数据），最后传入要处理的多列列表。

方法2：使用mvRoll函数（专门处理多变量滚动计算） #

mvRoll是DolphinDB专为多变量滚动计算设计的函数，可直接传入多列和计算函数：

select date, ticker,
    mvRoll([stock_ret, index_ret], 5, corr) as rolling_corr
from t
context by ticker

该函数会自动将窗口内的多列数据传入corr函数，无需额外包装，写法更简洁。

两种方法均能实现需求，窗口未满时自动返回NULL，满窗口后输出计算得到的滚动相关性。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Allan