关于鞅、半鞅及一般随机过程超越任意阈值性质的技术问询
关于鞅、半鞅及一般随机过程超越任意阈值性质的技术问询
我最近在探究随机过程的长期行为,遇到几个核心问题想请教各位专家:
- 对于取值在实状态空间、且不收敛到退化随机变量的鞅(比如几何布朗运动GBM这类典型例子),是不是不管从哪个初始值出发,针对状态空间里的任意值$y$,随着时间趋于无穷,过程**至少一次(进而无穷多次)**超越$y$的概率都是1?
- 那半鞅是否也满足这个性质?更一般地,最宽泛的一类随机过程是什么样的——不管从哪个初始值出发,随着时间趋于无穷,过程能以概率1至少一次超越任意给定的上阈值$y_2$,同时至少一次低于任意给定的下阈值$y_1$(其中$y_1 < y_2$)?
- 上述这些结论的形式化理论依据是什么?
备注:内容来源于stack exchange,提问作者Jada
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