关于凹函数复合性质证明中f的递增性作用的疑问
关于凹函数复合性质证明中f的递增性作用的疑问
嘿,我最近在推导一个凹函数复合的性质时遇到了困惑,想请教下大家:
我需要证明:给定两个实函数 $f: A\to \mathbb{R}$ 和 $g: B\to A$,如果 $f$ 在 $A$ 上是凹函数且单调递增,$g$ 在 $B$ 上是凹函数,那么复合函数 $f\circ g$ 在 $B$ 上也是凹函数。
我自己的推导过程是这样的:
因为 $g$ 是凹函数,根据凹函数的定义,对任意 $x,y\in B$ 和 $\lambda\in[0,1]$,有:
$$g(\lambda x + (1-\lambda) y) \geq \lambda g(x) + (1-\lambda) g(y)$$
接着我把这个不等式代入到函数 $f$ 中,得到了:
$$f(g(\lambda x + (1-\lambda) y)) \geq f( \lambda g(x) + (1-\lambda)g(y))$$
然后因为 $f$ 本身也是凹函数,再套用凹函数的定义,又能得到:
$$f( \lambda g(x) + (1-\lambda)g(y)) \geq \lambda f(g(x)) + (1-\lambda)f(g(y))$$
把这两步不等式连起来,看起来好像已经能推出 $f\circ g$ 是凹函数的结论了,但这里有个关键问题:我从头到尾都没用到$f$是单调递增这个条件! 哪怕假设$f$是单调递减的,我好像也能写出同样的推导步骤?我肯定是忽略了某个重要的细节,有没有大佬能帮我理清这里的逻辑?
备注:内容来源于stack exchange,提问作者Heidegger
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