这个问题我之前帮别人排查过类似情况，大概率是Python版本与statsmodels版本不兼容，或者安装过程中Cython编译的扩展模块缺失导致的。给你几个针对性的解决步骤：

• 确认版本兼容性并安装适配的statsmodels版本
  你当前用的是Python 3.5，而statsmodels从0.12.0版本开始就不再支持Python 3.5了。你需要安装适配Python 3.5的旧版本，比如0.11.x系列：

  pip install statsmodels==0.11.1
  

• 彻底清理残留后重新安装
  如果之前的安装残留了损坏文件，可能会引发这个问题，按以下步骤操作：

  1. 完全卸载statsmodels：

     pip uninstall -y statsmodels
     

  2. 清理pip缓存，避免安装损坏的缓存包：

     pip cache purge
     

  3. 重新安装适配版本，并且强制使用预编译二进制包（避开本地编译出错的可能）：

     pip install --only-binary :all: statsmodels==0.11.1
     

• 检查环境一致性
  确保你操作的Python解释器确实是3.5版本，没有和全局环境或其他虚拟环境的包混淆：

  python --version
  

  如果使用了虚拟环境，务必确认已经激活目标环境再执行安装/导入操作。

如果以上步骤都尝试后仍有问题，可以检查系统是否安装了statsmodels编译所需的基础依赖（比如Cython、numpy开发包），不过优先推荐前面的二进制包安装方式，能避开大部分编译类问题。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Jérôme