关于可测随机变量X满足$E[X|\mathcal{F}]=X$的证明及相关期望表达式的解释问询
关于可测随机变量X满足$E[X|\mathcal{F}]=X$的证明及相关期望表达式的解释问询
- 我现在正尝试写出当X关于非平凡σ代数$\mathcal{F}$可测时,$E[X|\mathcal{F}] = X$的证明。我猜这个问题可能已经有人问过了,如果有人知道相关的讨论内容,麻烦告诉我一下~
- 我已经知道,利用条件期望的唯一性以及X和$E[X|\mathcal{F}]$的可测性,可以推出$E[X|\mathcal{F}] = X \ \text{a.s.}$(几乎必然相等)。不过我想通过下面的式子(1)来展开证明,但不知道该怎么继续:
$$E[E[X|\mathcal{F}]1_f] = E[X1_f] \tag1$$
想问问这个思路可行吗?如果可行的话,后续该怎么推导呢? - 另外,我看的大部分教材都没有明确解释$E[X1_f]$的含义,所以我现在对$E[X1_f]$或者$E[E[X|\mathcal{F}]1_f]$到底表示什么感到困惑。
备注:内容来源于stack exchange,提问作者TJT
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