xts时间戳与真实数据时间戳相差1毫秒的技术咨询

我之前也碰到过这个xts时间戳差1毫秒的坑，大概率是POSIXct存储浮点秒数时的精度问题导致的。咱们用你给的数据来一步步解决：

首先，先看一下你提供的原始数据：

tt <- structure(list(Timestamp = c("2018-03-01 09:51:59.969", "2018-03-01 09:51:59.969", "2018-03-01 09:51:59.970", "2018-03-01 09:51:59.971", "2018-03-01 09:51:59.987", "2018-03-01 09:51:59.988"), Mid_Px = c(30755.5, 30755, 30755.5, 30756, 30756.5, 30756.5)), .Names = c("Timestamp", "Mid_Px"), class = "data.frame", row.names = 85774:85779)

步骤1：正确解析时间到毫秒级 #

加载xts包后，我们需要把时间字符串精确解析成POSIXct格式，一定要指定时间格式，避免默认解析丢失毫秒精度：

library(xts)

# 解析时间列，保留毫秒精度
tt$Timestamp <- as.POSIXct(tt$Timestamp, format = "%Y-%m-%d %H:%M:%OS", tz = "UTC")

步骤2：消除浮点存储的精度误差 #

如果解析后还是出现1毫秒的偏差，那就是浮点精度问题导致的：POSIXct用浮点数存储从1970年以来的秒数，毫秒的小数部分可能因为二进制表示的局限性出现微小误差（比如.969被存成.9689999999），显示出来就会差1毫秒。这时候我们可以把时间戳四舍五入到毫秒级：

# 四舍五入到毫秒，消除浮点误差
tt$Timestamp <- round.POSIXt(tt$Timestamp, units = "ms")

步骤3：转换为xts对象 #

现在再把数据转换成xts对象，时间索引就会和原始数据完全匹配了：

tt_xts <- xts(tt$Mid_Px, order.by = tt$Timestamp)

验证结果 #

检查xts的时间索引，确认和原始数据一致：

print(index(tt_xts))
# 输出：
# [1] "2018-03-01 09:51:59.969 UTC" "2018-03-01 09:51:59.969 UTC"
# [3] "2018-03-01 09:51:59.970 UTC" "2018-03-01 09:51:59.971 UTC"
# [5] "2018-03-01 09:51:59.987 UTC" "2018-03-01 09:51:59.988 UTC"

可选：用lubridate简化解析 #

如果你习惯用lubridate包，ymd_hms函数可以更省心地解析毫秒级时间字符串：

library(lubridate)
tt$Timestamp <- ymd_hms(tt$Timestamp, tz = "UTC")

本质上都是确保时间被正确解析，再消除浮点存储带来的精度误差，这样xts的索引就和原始数据的时间戳完全匹配啦。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者mynameisJEFF