关于顺序统计量几乎必然收敛性的技术问询
关于顺序统计量几乎必然收敛性的技术问询
大家好,我最近在梳理顺序统计量的收敛特性,有个相关的设定和结论想和各位交流探讨:
- 设$F$是严格递增的分布函数;给定$\tau \in (0,1)$,存在$\epsilon_{\tau}$使得$F(\epsilon_{\tau}) = \tau$(这个$\epsilon_{\tau}$其实就是分布$F$的$\tau$分位数)。
- 考虑一组独立同分布(i.i.d.)的随机变量$X_1, \cdots, X_n$,它们的顺序统计量记为$X_{(1)}, \cdots, X_{(n)}$;令$k = [n\tau]$,其中$[\cdot]$表示向下取整的floor函数。
我看到这么一个结论:
当样本量$n$趋向于无穷大时,顺序统计量$X_{(k)}$几乎必然收敛到$\epsilon_{\tau}$,即
$$X_{(k)} \xrightarrow{a.s.} \epsilon_\tau$$
我想进一步理解这个结论的推导依据,或者相关的理论支撑,有没有大佬能帮忙解惑呀?
备注:内容来源于Stack Exchange,提问作者Florian Huo
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