关于正态相关变量经典表达式的推导来源咨询

我一直看到下面这个被视为基础的正态相关变量表达式：
$$A=\rho Z+\sqrt{1-\rho^2}\epsilon$$
我理解它满足若干统计性质，但我的问题很简单：这个式子到底是怎么来的？

我一直都是直接看到它被当作已知结论给出，从来没找到过这个公式的推导过程。任何形式的帮助我都万分感激。

备注：内容来源于stack exchange，提问作者vsa