关于条件期望分布与随机变量等价性的技术问询
关于条件期望分布与随机变量等价性的技术问询
嘿,各位大佬,我最近在琢磨随机变量和条件期望相关的内容时,碰到了个有点绕的问题,想请教下大家:
一般来说,我们研究随机变量的时候,其实只关心它们的分布,而且会把分布相同的随机变量视为等价——毕竟它们的性质基本上只由分布决定嘛。那这里就有个疑问了:如果随机向量$(X,Y)$和$(X',Y')$具有相同的分布,直觉上条件期望$E[X|Y]$和$E[X'|Y']$应该是一致的,但实际情况却并非如此。那我们是不是应该调整条件期望的定义,来避免这种和直觉不符的情况?
另外,还有个点我想确认:是不是有一件事是必然成立的——也就是$E[X|Y]$和$E[X'|Y']$一定具有相同的分布?事实真的是这样吗?
备注:内容来源于stack exchange,提问作者Speltzu
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