基于Simulated random walk的exchange rate预测方向准确率异常问题咨询

大家好，我最近做了一项关于汇率变动模拟的练习：我生成了符合随机游走特性的模拟汇率变动结果，这些模拟结果的均值和方差，与某一特定样本期内实际汇率变动的均值、方差完全一致。

之后我用基于真实汇率数据估计得到的经济模型生成的预测值，对比这些模拟结果来计算模型的预测误差。但我发现结果有些反常：我的模型预测在方向准确率上击败无变动预测的平均比例是60%——可这些结果都是模拟出来的，我原本预期这个均值会非常接近50%。目前我正在尝试找出背后的原因，已经掌握的信息如下：

• 我的模型预测中，有73%是正向变动的预测
• 实际发生的汇率变动结果里，57%是正向的
• 模拟的汇率变动结果中，同样有57%是正向的（这很合理，因为模拟结果和实际结果的均值、方差设定一致）
• 我还掌握一些相关细节……

备注：内容来源于stack exchange，提问作者Johanna W