如何在strategy.entry开仓后15天平仓？Pine Script语法求助

嘿，我明白你现在的困扰——直接把15传给strategy.exit的when参数肯定达不到预期效果，因为Pine Script里when需要的是布尔条件，数字15会被解析成true，导致一开仓就立刻触发平仓了。咱们来调整代码，实现真正的“开仓15天后平仓”逻辑：

核心思路 #

要实现时间区间平仓，关键是记录开仓时间，然后持续计算当前时间与开仓时间的差值，当差值达到15天时触发平仓。

完整修正代码 #

//@version=5
strategy("15天自动平仓策略", overlay=true)

// 这里替换成你实际的delta指标，下面是示例模拟
delta = ta.sma(close, 10) - ta.sma(close, 20)

// 用var变量存储开仓时间，确保只初始化一次
var float entryTimestamp = na

// 开多仓逻辑：交叉时开仓并记录时间
if (ta.crossover(delta, 0))
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
    entryTimestamp := time  // 记录当前K线的开盘时间戳（毫秒级）

// 计算开仓后已过去的天数（1天=86400000毫秒）
daysSinceEntry = (time - entryTimestamp) / 86400000

// 平仓条件：开仓满15天，且当前持有多仓
exitCondition = daysSinceEntry >= 15 and strategy.position_size > 0

// 执行平仓
strategy.exit("Exit", "Long", when=exitCondition)

关键细节说明 #

• var关键字的作用：var float entryTimestamp = na确保这个变量只会在脚本初始化时创建一次，不会每根K线都重置，这样才能准确保留开仓时的时间戳。
• 时间差计算：Pine Script中time的单位是毫秒，一天等于24*60*60*1000=86400000毫秒，用当前时间减去开仓时间再除以这个数值，就能得到实际过去的日历天数。
• 持仓判断：加上strategy.position_size > 0可以避免在没有持仓时，entryTimestamp为na导致的计算错误，同时确保只有持仓时才检查平仓条件。
• 周期兼容性：不管你用的是日线、小时线还是日内小周期，这个逻辑都能按实际日历天数计算，不会受K线数量影响。

你可以先把天数改成2、3天来测试，确认逻辑正常后再改回15天。如果你的delta指标是自定义的，直接替换掉示例中的delta计算部分就行。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Mike Mann