R语言glmnet中exact=TRUE参数使用报错，如何传入penalty.factor？

我来帮你搞定这个报错问题！首先得搞明白为啥会报错：当你用exact=TRUE调用coef.glmnet()的时候，这个选项会让函数重新跑一遍glmnet拟合，来精准计算你指定的s=0.03对应的系数值——所以它必须拿到你最初拟合模型时用的所有关键原料：原始的x、y数据，还有你当时设置的penalty.factor参数（如果自定义过的话）。

结合你的代码，给你具体的修改方案：

第一步：先确认你最初的拟合参数 #

你之前写的penalty=variable.list$penalty要注意一下——glmnet官方的参数名是penalty.factor，大概率是你笔误了？如果你的variable.list$penalty就是用来设置惩罚因子的，那先把拟合代码的参数名改对：

fit = glmnet(as.matrix(x_values), as.matrix(y_values), penalty.factor = variable.list$penalty)

第二步：正确调用coef()获取精确系数 #

接下来调用coef()的时候，一定要把x、y和penalty.factor都传进去，代码改成这样：

coef.exact = coef(fit, s = 0.03, exact = TRUE, 
                  x = as.matrix(x_values), y = as.matrix(y_values),
                  penalty.factor = variable.list$penalty)

再给你划几个重点 #

• exact=TRUE的核心是重新拟合，所以缺了任何一个原始参数都不行，必须同时给x、y和penalty.factor。
• 一定要保证这里传的penalty.factor和你最初拟合模型时的完全一样，不然重新拟合出来的结果和原模型对不上，那exact=TRUE就没意义了。
• 如果之前你真的是用了penalty这个参数（而不是penalty.factor），那得检查一下——glmnet主函数里根本没有叫penalty的参数，可能是把lambda或者penalty.factor搞混了，得先把这个理清楚哦。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者itthrill