Berry-Esseen定理的指数速率类似物问询
Berry-Esseen定理的指数速率类似物问询
先把Berry-Esseen定理的完整表述列出来:
设$X_1, X_2, \ldots, X_n$是独立同分布(i.i.d.)的随机变量,具有均值$\mu$、方差$\sigma^2 > 0$,且三阶绝对矩$\rho = \mathbb{E}[|X_1 - \mu|^3] < \infty$。定义标准化和$S_n$如下:
$$
S_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu).
$$
那么存在一个普适常数$C$,使得:
$$
\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \mathbb{P}\left( \frac{S_n}{\sigma} \leq x \right) - \Phi(x) \right| \leq \frac{C \rho}{\sigma^3 \sqrt{n}},
$$
其中$\Phi(x)$是标准高斯分布的累积分布函数(CDF)。
我现在有个疑问:有没有这个定理的指数速率版本?也就是说,能不能得到一个类似的误差界,但收敛速率不是上面的$\frac{1}{\sqrt{n}}$,而是指数衰减的形式(比如$\mathcal{O}(e^{-cn})$,其中$c$是某个正数)?
备注:内容来源于stack exchange,提问作者Capybara
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