关于几乎处处为$C^2$的函数的伊藤公式的相关问询
关于几乎处处为$C^2$的函数的伊藤公式的相关问询
我一直好奇经典伊藤公式里要求函数$F$属于$C2(\mathbb{R}n)$,那如果放宽条件,$F$是$C1$且几乎处处$C2$的话,伊藤公式还能成立吗?有没有相关的参考资料可以推荐呀?
我自己琢磨了下,这种情况下可能还得要求过程$y(t)$的密度关于勒贝格测度绝对连续,这样就能保证$y(t)$几乎不落在集合$A$里——这里$A$是$\mathbb{R}n$中勒贝格测度为0的子集,也就是$F$不满足$C1$或$C^2$的点集。
这个问题还和MathOverflow上的一个类似问题相关。
备注:内容来源于stack exchange,提问作者carlos85
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