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关于给定σ-代数的条件期望定义的理解求助

关于给定σ-代数的条件期望定义的理解求助

我之前已经搞懂了两个随机变量之间的条件期望定义,但最近碰到了下面这个基于σ-代数的条件期望定义,实在摸不着头脑:

定义:
设$\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$是$\mathcal{F}$的子σ-代数。若随机变量$Z$满足以下三个条件,则称$Z$是$X$关于$\mathcal{G}$的条件期望,记作$E[X|\mathcal{G}]$:

  1. $E[|Z|] < \infty$
  2. $Z$是$\mathcal{G}$可测的
  3. 对所有$G \in \mathcal{G}$,有$E[Z \cdot 1_G]=E[X \cdot 1_G]$

我之前只知道那种非常基础的、关于随机变量的条件期望定义,现在完全没法理解这个版本的定义到底在说什么...

备注:内容来源于stack exchange,提问作者NTc5

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最近更新时间:2026.04.16 02:49:31