基于Tetlock(2007)的推文情感分析与金融指数关联研究技术咨询

我正在推进一项研究项目，核心目标是把推文情感分析结果和标普500（S&P500）、波动率指数（VIX）这类金融市场指数建立关联。

已完成的核心研究环节： #

• 研究框架以Tetlock(2007)的经典论文为核心依据
• 借助Harvard IV心理词典，对每条推文中的每个词汇进行分类，并按日期汇总，得到每日各分类的词频统计数据
• 为消除不同日期推文总量差异带来的干扰，用当日所有推文的总词数对词频做了归一化处理
• 此外，我已筛选出仅……的内容（原内容未完整表述，暂保留此部分）

如果在PCA应用环节有具体问题——比如如何对这些高维词频特征做降维、怎么结合金融指数展开后续建模，都可以提出来深入探讨~

内容的提问来源于stack exchange，提问作者fernandoramacciotti