嘿，我最近在搭建状态空间模型时碰到了个棘手的问题，具体情况是这样的：

状态转移方程 #

我定义的状态转移方程是：
$${\bf{x}}{t} = F {\bf{x}}{t-1} + {\bf{v}}_{t-1}$$
这里的矩阵F是时变矩阵，在我的实际场景里，每2毫秒就能确定F矩阵的具体取值。

观测方程 #

观测方程同样是时变的，但它的时变周期和状态方程完全不一样：
$${\bf{z}}{t} = H {\bf{x}}{t} + {\bf{w}}_{t-1}$$
现在我头疼的点就在H矩阵上——它的更新节奏和F不匹配，这直接给模型的推演、后续的滤波计算都带来了不小的挑战。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Vikash Balasubramanian