基于R语言hts与combinef的层级时间序列正向预测技术问询
层级时间序列预测的实操梳理
最近我在处理一批层级时间序列的预测任务,序列是按「产品-国家-区域」逐层细分的,具体结构如下:
- 一级汇总维度:Product 1 - Country 1、Product 1 - Country 2
- 二级细分维度(基于一级拆分为区域):Product 1 - Country 1 - Region 1-1、Product 1 - Country 1 - Region 1-2、Product 1 - Country 2 - Region 2-1
- 额外还有一个覆盖全量数据的「Total」汇总项,用来统合所有层级的总数据
目前我用名为 cmat 的矩阵存储所有最细粒度(产品+区域)的底层数据,每一列对应一个单独的底层时间序列(也就是最细分的「产品-国家-区域」维度序列),每一行则对应特定时间点的观测值。
内容的提问来源于stack exchange,提问作者pk_22
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