考虑同方差性的白噪声检验：波动率时间尺度化合理性验证问询

嘿，我来帮你把关于时间序列白噪声检验的需求梳理清楚～

核心目标 #

• 对目标时间序列开展白噪声检验，最终证明采用平方根时间规则将日度波动率缩放至更长时间区间的做法具备合理性。

已掌握的方法与参考依据 #

• 已经了解经典的白噪声检验方法，比如Ljung-Box检验——这类方法的核心逻辑是通过检验序列的自相关性来判断是否符合白噪声特征（白噪声要求各阶自相关性均接近0）。
• 已经参考过《Forecasting: principles and practice》一书中的Ljung-Box检验应用示例。

当前待明确的疑问 #

我存在的疑问是：Ljung-Box检验这类方法通过检验自相关性判断白噪声（白噪声要求自相关性接近零），但另一方面……

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Richi W