在scipy.optimize.minimize中处理x < y < z这类变量依赖约束的最优实现方式咨询
在scipy.optimize.minimize中处理x < y < z这类变量依赖约束的最优实现方式咨询
我现在要用到scipy.optimize.minimize来最小化一个三元函数f(x,y,z),但有个约束条件必须满足:x < y < z。
我琢磨着bounds参数应该搞不定这个,因为它好像不支持这种和其他变量挂钩的边界限制,我没搞错吧?
后来我想了个变通办法:重新包装一下目标函数,当不满足x < y < z这个条件时,就让函数返回一个极大值,代码大概是这样的:
import numpy as np f = lambda x,y,z: x**2 + y**2 + z**2 def new_f(x,y,z): if x < y < z: res = f(x,y,z) else: res = np.inf return res
这种方式对于非梯度类的优化器应该是能用的,但我总觉得可能还有更规范、更稳健的实现方式,想问问各位大佬有没有什么经验或者更好的方案?
备注:内容来源于stack exchange,提问作者Ben
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