使用R获取多条Quandl期货曲线：技术问题求助

我来帮你搞定这个问题～首先拆解下你遇到的两个核心问题：

1. 关于“Error: object of type 'closure' is not subsettable”错误 #

这个报错大概率是因为你把变量名和内置函数重名了！比如xts本身是创建时间序列对象的函数，如果你把自己要存储数据的变量也命名为xts，后续当你尝试用xts[,1]这种方式子集化时，R会把xts当成函数来处理，自然就会报错“闭包类型（函数）的对象不能被子集化”。

解决办法很简单：给你的数据变量换个名字，比如futures_xts、crude_futures这类不会和内置函数冲突的名称。

2. 生成CL1到CL12多列的正确姿势 #

你现在只生成一列，应该是没有正确批量获取并合并多个合约的数据。下面给你一套完整的可运行代码方案：

第一步：加载必要的包 #

library(Quandl)
library(xts)

第二步：配置Quandl密钥（如果需要） #

如果你的Quandl调用次数超过免费额度，需要先设置密钥：

Quandl.api_key("你的Quandl密钥") # 替换成你自己的密钥

第三步：批量获取并合并数据 #

# 生成CL1到CL12的合约名称列表
contract_codes <- paste0("CL", 1:12)

# 用lapply批量获取每个合约的结算价，并转为xts对象
futures_list <- lapply(contract_codes, function(code) {
  # 构造Quandl的完整代码（以CME原油期货为例，若你是其他交易所需调整前缀）
  quandl_full_code <- paste0("CHRIS/CME_", code)
  # 只获取日期和结算价两列
  raw_data <- Quandl(quandl_full_code, columns = c("Date", "Settle"))
  # 转换为xts对象，用日期作为索引
  xts(raw_data$Settle, order.by = raw_data$Date)
})

# 给列表中的每个xts对象命名，对应CL1到CL12
names(futures_list) <- contract_codes

# 合并列表中的所有xts对象为一个多列的xts对象
final_futures_xts <- do.call(merge, futures_list)

第四步：验证结果 #

运行下面的代码查看生成的对象，应该能看到12列分别对应CL1到CL12的结算价：

# 查看前5行数据
head(final_futures_xts, 5)

# 查看列名
colnames(final_futures_xts)

额外注意点 #

• 如果你获取的是其他交易所的期货，需要调整Quandl代码的前缀（比如上面用的是CHRIS/CME_，对应CME交易所的合约），你可以根据实际合约的Quandl代码修改这部分。
• 如果某个合约没有数据，lapply会返回空值，合并时可能会出现NA，你可以在循环里加个判断跳过空数据。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者RulesOfTheGame