随机微积分习题问询:dX_t计算及伊藤积分等式验证
随机微积分习题疑问:伊藤公式应用与伊藤过程表示
我刚接触随机微积分的习题,恳请各位前辈谅解~
已知标准布朗运动$B_t$,给定过程$X_t = 2t + 4B^2_t$,现在需要计算$d X_t$。我对这个符号有点疑惑:按常规定义$d X_t:= X_t - X_0$,但推测习题应该是要求应用伊藤公式(身边同学也都是用这个方法做的)。
我尝试把$X_t$表示为伊藤过程:
$$X_t = 2\int_0^t , ds+ 8\int_0^tB_s, dBs$$
但不确定$8\int_0^tB_s, dBs = 4B^2_t$是否成立,如果成立的话麻烦说明原因(我了解伊藤积分的技术定义)。
补充:我所知的伊藤公式表述为:给定伊藤过程$X$及函数$f(t,x) \in C{1,2}(\mathbb{R}2)$,则随机过程...
内容的提问来源于stack exchange,提问作者Monolite
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