如何实现Q语言通用投资组合平仓策略回测函数

基础数据说明 #

现有示例投资组合表 p，存储每日新开仓的带方向交易仓位 signed_qty，表结构构造代码如下：

p:([]date:(2013.07.01+1000#til 200);
  bb_code:((200#`TSLA),(200#`MSFT),(200#`GOOG),(200#`GS),(200#`AAPL));
  fill_px:1000?10e;
  signed_qty:(1000?(-1, 1)) * 1000?10000);

回测规则 #

需要针对不同平仓策略，计算每日交易流水与持仓量，规则核心参数定义为：

• n：建仓完成后的固定持有天数，这段时间内不做任何平仓操作，仓位保持初始建仓量不变
• m：固定持有期结束后，用于均匀平完全部初始仓位的交易天数
  待回测的典型策略包括：
• 持有2天（n=2），后续3天内完成平仓（m=3）
• 持有1天（n=1），后续4天内完成平仓（m=4）
• 自建仓次日起开始平仓，4天内完成全部平仓（n=0, m=4）
  可通过调整n、m参数适配任意同类型规则的策略。

现有实现情况 #

目前已针对 n=3、m=4 的场景编写了逐天硬编码的计算逻辑，代码冗余度高，无法适配任意参数的动态调整，原始实现代码如下：

/ 增加前一行标的代码字段，用于判断是否为同一标的的连续持仓
p:update prev_bb_code: prev bb_code from p;

/ 建仓后第1天（t+1）不交易，仓位与建仓日保持一致
p:update qty:prev signed_qty from p;
p:update signed_qty_p1:qty from p where bb_code = prev_bb_code;
p:update traded_qty_p1:(signed_qty_p1 - qty) from p;

/ 建仓后第2天（t+2）不交易，仓位与前一日保持一致
p:update qty:prev signed_qty_p1 from p;
p:update signed_qty_p2:qty from p where bb_code = prev_bb_code;
p:update traded_qty_p2:(signed_qty_p2 - qty) from p;

/ 建仓后第3天（t+3）开始第一次平仓，保留初始仓位的3/4
p:update qty:prev signed_qty_p2 from p;
p:update signed_qty_p3:"f"${$[x<0; ceiling((3%4.0)*x); floor((3%4.0)*x)]} each qty from p where bb_code = prev_bb_code;
p:update traded_qty_p3:(signed_qty_p3 - qty) from p;

/ 建仓后第4天（t+4）第二次平仓，保留初始仓位的2/4
p:update qty:prev qty, prev_qty:prev signed_qty_p3 from p;
p:update signed_qty_p4:"f"${$[y=0n;0n;$[x<0; max((ceiling((2%4.0)*x)),y); min((floor((2%4.0)*x)),y)]]}'[qty; prev_qty] from p where bb_code=prev_bb_code;
p:update traded_qty_p4:(signed_qty_p4 - prev_qty) from p;

/ 建仓后第5天（t+5）第三次平仓，保留初始仓位的1/4
p:update qty:prev qty, prev_qty:prev signed_qty_p4 from p;
p:update signed_qty_p5:"f"${$[y=0n;0n;$[x<0; max((ceiling((1%4.0)*x)),y); min((floor((1%4.0)*x)),y)]]}'[qty; prev_qty] from p where bb_code=prev_bb_code;
p:update traded_qty_p5:(signed_qty_p5 - prev_qty) from p;

/ 建仓后第6天（t+6）完成全部平仓，仓位归0
p:update qty:prev qty, prev_qty:prev signed_qty_p5 from p;
p:update signed_qty_p6:"f"${$[y=0n;0n;$[x<0; max((ceiling((0%4.0)*x)),y); min((floor((0%4.0)*x)),y)]]}'[qty; prev_qty] from p where bb_code=prev_bb_code;
p:update traded_qty_p6:(signed_qty_p6 - prev_qty) from p;

/ 聚合每日平仓交易量、计算账户总净持仓
p:update unwind_qty:(0^traded_qty_p1 + 0^traded_qty_p2 + 0^traded_qty_p3 + 0^traded_qty_p4 + 0^traded_qty_p5 + 0^traded_qty_p6) from p;
p:update net_position:(0^signed_qty + 0^signed_qty_p1 + 0^signed_qty_p2 + 0^signed_qty_p3 + 0^signed_qty_p4 + 0^signed_qty_p5 + 0^signed_qty_p6) from p;

/ 保留最终输出的核心字段
p: select date, bb_code, fill_px, signed_qty, unwind_qty, net_position from p;

核心诉求 #

当前的逐天硬编码实现冗余度极高，无法适配任意n、m参数的动态调整，需要通用性强、逻辑精简的实现方案。 #

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Gerry