investpy库实时股票数据获取：多周期历史数据提取后如何获取tick行情

核心能力边界 #

• investpy 对接的公开金融数据源，最高支持拉取的行情粒度为1分钟K线，原生不支持逐笔（tick）级别的实时成交、盘口流数据，不存在隐藏的tick级调用参数或方法。你当前实现的日度、周度、月度历史数据拉取，已经是该库稳定支持的全量高频场景。

基于现有库可实现的最高频行情拉取 #

如果不需要严格的毫秒级逐笔成交，仅需要接近实时的高频行情，可以通过调整接口参数，拉取个股近7个自然日的1分钟级行情数据，参考修改后的代码：

import numpy as np
import pandas as pd
import investpy

# 调整参数为1分钟间隔，拉取近3天的高频行情
df = investpy.get_stock_historical_data(
    stock="AB",
    country="tunisia",
    from_date="20/2/2021",
    to_date="22/2/2021",
    interval="1min"
)
print(df)

注意：该接口的1分钟数据仅返回近7天的记录，更早的高频数据无法获取，数据更新存在1-5分钟的延迟，不属于实时逐笔推送范畴。

逐笔级实时数据的实现路径 #

如果必须获取真实的逐笔成交、实时盘口数据，无法仅靠investpy完成，可通过以下方式实现：

• 直接对接突尼斯股票交易市场（BVMT）的官方公开数据接口，通过Python请求接口返回的结构化行情数据，整理为和现有代码一致的DataFrame格式，即可和你已有的历史数据处理逻辑无缝对接
• 可将逐笔数据的拉取逻辑作为独立模块，和现有基于investpy的历史数据拉取模块做拆分，不需要修改已验证可用的历史数据提取代码

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Jezi Hedi