C#基于ConcurrentDictionary如何实现显示最近3个高位与3个低位价格

现有实现的局限 #

你当前写的紧邻高位价获取逻辑如下，全程只跟踪了一个最小tick差值，也就是只能拿到离当前价最近的那1个高位档位，没法存下多档位的排序结果，自然取不到第2、第3层的高位价：

foreach (var eachPrice in Prices.Values) 
{
    if (eachPrice.Location > 1000) 
    {
        double itop = (eachPrice.Location - 1000) / 0.25;
        if (itop < ticksCeiling) 
        {
            ticksCeiling = itop;
            priceCeiling = eachPrice.Location;
        }
    }
}

实现方案 #

不用循环多次去逐层找每个档位，单次遍历就能把所有高低档位按离基准价的远近理清楚，直接按顺位取就行：

• 所有比当前基准价高的档位，按「和基准价的tick距离」从小到大排序，排完的列表第0位就是紧邻高位（对应目标值1001），第1位是第2个高位（1002），第2位是第3个高位（1003）
• 所有比当前基准价低的档位，按「和基准价的tick距离」从小到大排序，排完的列表第0位就是紧邻低位（999），第1位是第2个低位（998），第2位是第3个低位（997）
• ConcurrentDictionary本身的遍历是安全快照，不会因为盘口实时更新价格导致遍历报错，匹配当前的存储结构

参考实现代码 #

// 当前盘口基准价
const decimal basePrice = 1000;
// 最小价格跳动步长
const decimal priceStep = 0.25;

// 遍历过程中分别收集高低档位的距离、对应价格
var highPriceRanks = new List<(double tickDistance, decimal price)>();
var lowPriceRanks = new List<(double tickDistance, decimal price)>();

foreach (var eachPrice in Prices.Values) 
{
    // 计算当前档位和基准价的绝对差值、对应tick数
    var priceDiff = Math.Abs(eachPrice.Location - basePrice);
    var tickDist = priceDiff / (double)priceStep;

    if (eachPrice.Location > basePrice)
    {
        highPriceRanks.Add((tickDist, eachPrice.Location));
    }
    else if (eachPrice.Location < basePrice)
    {
        lowPriceRanks.Add((tickDist, eachPrice.Location));
    }
}

// 按离基准价的距离从小到大排序，排序后直接按下标取对应顺位的档位即可
highPriceRanks = highPriceRanks.OrderBy(x => x.tickDistance).ToList();
lowPriceRanks = lowPriceRanks.OrderBy(x => x.tickDistance).ToList();

低延迟优化建议 #

如果是高频交易场景下盘口档位特别多，完全没必要把所有档位都存下来排序。只需要在遍历的时候维护一个最多3个元素的有序列表，遇到比当前列表内距离更近的档位就插入到对应位置，同时把列表里距离最远的那个值淘汰，整个遍历过程的时间复杂度是O(n)，比全量排序的延迟低很多，完全满足实盘要求。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者XK8ER