如何通过python-binance API获取历史Bid、Ask价格而非中点价

python-binance 封装的公开Binance REST API能力，无法支持获取任意时间范围的历史Bid、Ask盘口报价数据。你当前通过get_historical_klines获取的价格本质是撮合成交价，基于成交价衍生计算的中点值，和真实买卖盘口的中间价存在本质差异。

具体原因解释 #

• 你当前使用的get_historical_klines接口，返回的单根K线是固定结构，依次包含：开盘时间、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、收盘时间、成交额、成交笔数、主动买入成交量、主动买入成交额、预留忽略字段，全程没有存储任何最优买价（Bid）、最优卖价（Ask）的维度数据，根本无法从返回结果中提取对应的历史挂单报价。
• python-binance内置的所有可查询历史盘口的接口，均存在严格的能力边界：
  • get_order_book接口仅支持获取当前时刻的实时盘口Bid/Ask数据，不提供历史快照的查询能力
  • get_historical_trades接口仅支持查询单个交易对最近最长7天的逐笔成交记录，返回的是已经完成撮合的成交价格，并非挂单阶段的Bid/Ask原始报价

可落地的替代实现方案 #

• 如果仅需要近7天时间范围内的近似Bid/Ask参考值：可以通过get_historical_trades拉取对应时间粒度内的逐笔成交记录，按交易方向拆分后，将同周期内所有主动卖出的成交均价作为Bid侧参考值，将同周期内所有主动买入的成交均价作为Ask侧参考值，作为真实盘口报价的近似替代。
• 如果需要长周期（跨月/跨年）的准确历史Bid/Ask数据：python-binance本身没有封装对应的数据下载、解析能力，你需要通过Binance公开的历史数据归档通道获取对应周期的盘口快照文件，再通过Python脚本本地解析提取目标时间段的Bid、Ask数值，这部分长周期历史盘口数据不通过常规REST API开放查询。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Tony Tang