F#下Long-Short组合日收益率计算Cumulative Returns的实现咨询

核心逻辑 #

累计收益率逐期计算规则为：截至第n期的累计收益率 = (1+第1期收益率) * (1+第2期收益率) * ... * (1+第n期收益率) - 1

代码实现 #

你现有代码中缺失的累计收益率计算部分，可以根据使用需求选择以下两种实现：

场景1：需要获取每期对应累计收益率序列（适配绘制收益曲线等场景） #

// 可选：先定义累计收益对应记录类型，保留日期关联
type CumulativeReturn = { YearMonth : DateTime; CumulativeReturn : float }

let cumulativereturnslongshort = 
    longShort
    // scan操作保留每一步累乘结果，初始值设为0（0期累计收益为0）
    |> Array.scan 
        (fun prevCum current -> (1.0 + prevCum) * (1.0 + current.Return) - 1.0) 
        0.0
    // 跳过初始的0值，和实际收益期数对齐
    |> Array.skip 1
    // 关联对应日期，不需要日期可删除这一步直接得到累计收益率数值数组
    |> Array.mapi (fun idx cumRet -> { YearMonth = longShort[idx].YearMonth; CumulativeReturn = cumRet })

场景2：仅需要最终总累计收益率 #

let cumulativereturnslongshort = 
    longShort
    // fold操作仅返回最终累乘结果
    |> Array.fold 
        (fun acc current -> (1.0 + acc) * (1.0 + current.Return) - 1.0) 
        0.0

注意事项 #

• 请确认Return字段为小数格式收益率：例如1.5%的收益率对应值为0.015，若为百分比格式请先除以100再代入计算。
• 若要计算累计净值，直接删除公式末尾的- 1.0即可，初始净值为1。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者kenji4