如何修改getSymbols获取以周一为起始的最新周度股票数据

问题原因 #

getSymbols 拉取周频数据时默认要求返回完整交易周的汇总数据，当你指定的to日期落在未结束的交易周内（比如周六、或者当周还没到周五收盘），接口会返回全为NA的无效行，这是底层数据源的周频统计规则导致的，不是参数设置错误。你之前指定to = "2021-05-22"返回全NA，就是因为2021-05-22属于2021年5月第三周的周六，该交易周还没被数据源判定为完整周，所以没有有效汇总数据。

解决方案 #

推荐优先使用「先拉日频再手动转周频」的方案，既可以拿到截至最新交易日的周频数据，也能避免NA问题，修改后的代码如下：

# 先拉取日度原始交易数据
d_daily <- as.data.frame(
  getSymbols(
    paste("WIPRO" , ".NS", sep = ""),
    from ="2000-01-01", 
    periodicity = "daily",
    return.class = 'zoo',
    env = NULL
  )
)
# 按周聚合生成周频数据，默认取每周最后一个交易日的交易指标
d <- apply.weekly(d_daily, last)

如果需要自定义周频统计规则（比如周开盘、周最高、周最低、周收盘、周累计成交量），可以自行修改apply.weekly的第二个参数，对应配置为取每周第一个值、最大值、最小值、最后一个值、求和即可。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Stupid_Intern