运行Rolling Regression报错ValueError: endog需ndim为1但实际为2

RollingOLS的位置参数顺序填写错误，statsmodels中该类的构造参数要求第一个传入被解释变量endog（即你的y值），第二个传入解释变量exog（即你的X值）。你将X放在了第一个参数位、y放在第二个，导致程序把二维结构的X识别为endog，触发维度校验错误。

仅需要调换参数位置即可，修正后的代码如下：

rols = RollingOLS(y, X, window=60)
rres = rols.fit()
params = rres.params
print(params.head())
print(params.tail())

• 你此前对y做的维度转换逻辑完全正确，不需要额外调整y的处理代码
• 调用回归类接口时如果出现不符合预期的维度校验错误，可优先核对入参顺序是否匹配官方要求

内容的提问来源于stack exchange，提问作者A.McCann