Python计算股票两两协整时For循环报KeyError:0问题求助

• 你定义的data是键为股票代码字符串的字典结构，不存在0、1这类整数类型的键
• 循环逻辑中你直接用range生成的整数下标i、j作为key访问data，匹配不到对应键就触发了KeyError: 0报错

仅需要修改协整计算行的取值逻辑，用下标先从tickets列表取对应股票代码，再用代码作为key从data中取行情数据即可：

lista = []
comprimento = len(tickets)

for i in range(0, comprimento):
    print("当前分析标的: " + str(tickets[i]))
   
    for j in range(i+1, comprimento):
        # 替换原有的data[i]、data[j]为如下写法
        cointeracao = coint(data[tickets[i]], data[tickets[j]])
        if cointeracao[1] < 0.05:
            lista.append((tickets[i],tickets[j]))
            print(lista)
            
print(lista)

额外优化建议 #

为了避免不同股票的交易日缺失导致协整计算报错，可以先把所有行情数据合并为DataFrame并清除缺失值再计算，代码如下：

import pandas as pd
# 合并所有标的行情为DataFrame，删除存在缺失值的行
price_df = pd.DataFrame(data).dropna(axis=0, how='any')

lista = []
comprimento = len(tickets)
for i in range(0, comprimento):
    print("当前分析标的: " + str(tickets[i]))
    for j in range(i+1, comprimento):
        cointeracao = coint(price_df[tickets[i]], price_df[tickets[j]])
        if cointeracao[1] < 0.05:
            lista.append((tickets[i],tickets[j]))

print("协整关系显著的标的对：", lista)

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Tiago Emanuel Pratas