R语言forecast::auto.arima函数运行耗时问题咨询

运行时长说明 #

你提供的代码在常规消费级台式机/笔记本上无需通宵运行，正常3~10分钟即可得到返回结果，长时间无响应大概率是参数设置不合理导致运算量陡增，而非需要超长运行时间。

耗时原因 #

• 你当前设置的傅里叶项参数K=c(10,10,10)，会生成共60个外部回归变量，auto.arima需要遍历所有可能的ARIMA(p,d,q)阶数组合，搭配4年左右的小时级训练数据（共约3.5万条），本身运算量就较高
• lambda=0参数会触发Box-Cox变换，也会额外增加计算开销

优化方案 #

• 调整傅里叶项K值：不同周期的K值不需要统一设为10，短周期特征可以保留更多项，长周期减少项数即可，比如改成K=c(10,5,2)，运算量会直接下降60%以上，对年周期季节特征的捕捉损失极小
• 新增trace=TRUE参数运行：可以实时打印迭代进度，确认程序是在正常运算而非彻底卡死
• 开启快速搜索配置：给auto.arima增加stepwise=TRUE, approximation=TRUE参数，开启逐步搜索和近似计算，速度能提升3~5倍，最终结果精度损失非常有限

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Dom