Pine Script v4 strategy.entry函数limit参数未按预期运行问题咨询

问题核心原因 #

你对strategy.entry的limit参数存在理解错误，这是你代码无法平仓的核心原因：
strategy.entry的limit参数是入场限价，仅用于控制开仓的触发价格，不会自动生成平仓止盈订单。
你当前的代码逻辑是：满足开仓条件时，提交一个价格为long_take_profit（比当前收盘价高1%左右）的限价多单，相当于要求价格涨到这个高位才开多，开仓后没有配置任何平仓规则，自然仓位会一直持有无法平仓。

strategy.exit的from_entry参数失效原因 #

你用tostring(timenow)作为订单id的后缀，这个值精确到毫秒，每根K线、每个行情tick都会变化。你没有持久化存储每笔入场的订单id，后续执行exit逻辑时传入的from_entry id是最新的timenow生成的，和之前开仓的订单id完全对不上，自然会被忽略。

修复方案 #

第一步 先修复代码里的明显错误 #

你当前代码中直接使用了hist_security[1] > hist_security[2]的判断，但没有定义hist_security变量，运行时会直接报错，需要先补充定义或者删除这个判断条件。

第二步 实现每笔入场独立止盈的金字塔加仓逻辑 #

不要用timenow生成订单id，改用当前K线的time变量作为后缀，同根K线内这个值不会变化，开仓后立刻在同一个条件代码块内提交对应id的止盈单，就能保证每笔入场对应独立的止盈：

//@version=4
strategy(title="Cross Checks", pyramiding=5, shorttitle="CC", max_bars_back=200, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=5, initial_capital=100000, calc_on_every_tick=true, calc_on_order_fills=true, process_orders_on_close=true, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.00, slippage = 2, overlay=false)

// Getting inputs
window() => true 

fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)

// Calculating
fast_ema = ema(src, fast_length)
slow_ma = sma(src, slow_length)

ema = ema(close, 100)
rsi = rsi(close, 14)
cci = cci(close, 14)

spread = 0.0009  
profit_perc = 0.0100

cross_long = crossover(fast_ema, slow_ma)
check_ema_long = low > ema and ema > ema[1]
check_rsi_long = rsi < 90 and rsi > 40 and rsi > rsi[1]
check_cci_long = cci < 180 and cci > -50 and cci > cci[1]
// 已删除未定义的hist_security相关判断，需要用请自行补充定义

cross_short = crossunder(fast_ema, slow_ma)
check_ema_short = high < ema and ema < ema[1]
check_rsi_short = rsi < 60 and rsi > 20 and rsi < rsi[1]
check_cci_short = cci > -180 and cci < 50 and cci < cci[1]

check_spread = spread < profit_perc

condition_entry_long = cross_long and check_rsi_long and check_cci_long and check_ema_long and check_spread
condition_entry_short = cross_short and check_rsi_short and check_cci_short and check_ema_short and check_spread

// take profit strategy
long_take_profit = close * (1 + profit_perc - spread)
short_take_profit = close * (1 - profit_perc + spread)

if condition_entry_long
    entry_id = "Long " + tostring(time)
    strategy.entry(entry_id, long=true, comment=tostring(long_take_profit, '#.##'))
    // 同代码块内直接提交对应id的止盈单，保证一一对应
    strategy.exit("TP_" + entry_id, entry_id, limit=long_take_profit)

if condition_entry_short
    entry_id = "Short " + tostring(time)
    strategy.entry(entry_id, long=false, comment=tostring(short_take_profit, '#.##'))
    strategy.exit("TP_" + entry_id, entry_id, limit=short_take_profit)

如果需要完全自己控制平仓逻辑，不用strategy.exit，也可以用var数组存储每笔入场的id、数量、止盈价，每次tick轮询数组判断价格是否触达止盈，调用strategy.close指定对应id平仓即可。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Nicola Trincas