如何使用Matplotlib绘制订单簿深度图（Order Book Depth Chart）

问题原因 #

你当前的代码存在两个核心问题：

• 直方图plt.hist是用于统计数据分布频率的工具，和订单深度图的业务逻辑完全不匹配，不需要使用
• 深度图展示的是累计挂单量，而非单个价位的独立挂单量，你之前直接用单个价位的量画柱状图不符合要求

调整后代码 #

import matplotlib
import numpy as np
from utilities import get_order_book
import matplotlib.pyplot as plt

if __name__ == '__main__':
    pair = 'BTC/USDT'
    asks, bids = get_order_book(pair)
    
    # 处理卖单数据：按价格升序排序，计算累计挂单量
    asks_sorted = sorted(asks, key=lambda x: x[0])
    ask_prices = [item[0] for item in asks_sorted]
    ask_cum_qty = np.cumsum([item[1] for item in asks_sorted])
    
    # 处理买单数据：按价格降序排序，计算累计挂单量
    bids_sorted = sorted(bids, key=lambda x: -x[0])
    bid_prices = [item[0] for item in bids_sorted]
    bid_cum_qty = np.cumsum([item[1] for item in bids_sorted])
    
    # 绘制深度图
    plt.figure(figsize=(12, 6))
    # 卖单用红色填充
    plt.fill_between(ask_prices, ask_cum_qty, color='#ff4c4c', alpha=0.6, label='卖单(Asks)')
    # 买单用绿色填充
    plt.fill_between(bid_prices, bid_cum_qty, color='#4caf50', alpha=0.6, label='买单(Bids)')
    
    # 图表样式优化
    plt.xlabel('价格（USDT）')
    plt.ylabel('累计挂单量（BTC）')
    plt.title(f'{pair} 订单簿深度图')
    plt.legend()
    plt.grid(alpha=0.3)
    plt.show()

实现说明 #

• 卖单数据按价格从低到高排序，累计量随价格升高逐步增加，对应深度图右侧的红色区域
• 买单数据按价格从高到低排序，累计量随价格降低逐步增加，对应深度图左侧的绿色区域
• 用fill_between绘制填充区域，符合常规交易软件的深度图展示效果，如果需要阶梯样式的深度图，把fill_between替换为plt.step即可。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Volatil3