基于多国面板数据的Granger Causality检验在Stata/R中的实现疑问

问题解答 #

• 是否可提取country_type = 1组别直接做组内格兰杰因果检验：可以。
  多主体格兰杰因果研究的常规操作就是按属性分组控制异质性，你全样本无显著结果大概率是不同组别变量的作用逻辑互斥抵消导致，而非样本量过高。操作前先完成子样本的面板平稳性检验（IPS/LLC检验）、最优滞后阶数筛选即可，Stata做面板格兰杰的xtgcause命令支持直接附加if country_type == 1的筛选条件，无需单独导出子集。
• 是否必须先对组内国家变量求和再检验：没有强制要求，完全取决于你的研究目标。
  • 若研究对象是该类型国家的整体因果规律：可按年度对组内变量求和/取均值，转换为时间序列后做时间维度的格兰杰检验；
  • 若研究对象是该类型下单个国家的普遍因果特征：直接用分组后的面板数据做面板格兰杰即可，不需要求和处理。
    你提及的He等2019年的研究中两种处理方式均有使用，分组异质性分析用未求和的分组面板，区域整体因果分析用求和后的时间序列，可按需选择。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者retrofuture