如何在statsmodels中获取VAR(1)模型的方差？是否有VARResults属性可直接调用

statsmodels的VARResults类目前没有提供直接返回平稳VAR模型无条件方差/协方差矩阵的内置公开属性，你可以结合模型返回的系数和残差协方差矩阵自行计算。

注意该计算仅适用于平稳的VAR模型，若你的VAR(1)模型存在单位根，无条件方差不存在。

对于平稳的VAR(1)模型，其无条件协方差矩阵可以通过离散Lyapunov方程求解，所需参数都可以从你的拟合结果对象中直接获取，参考实现代码如下：

import numpy as np
from scipy.linalg import solve_discrete_lyapunov

# 从VAR拟合结果中提取VAR(1)系数矩阵和残差协方差矩阵
A1 = results.coefs[0]
sigma_u = results.sigma_u

# 求解得到无条件协方差矩阵
unconditional_cov = solve_discrete_lyapunov(A1, sigma_u)

# 提取各变量的无条件方差（协方差矩阵对角线元素）
unconditional_var = np.diag(unconditional_cov)

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Gödel