Binance RSI策略交易机器人BUY/SELL/TRADE_QUANTITY参数配置问题

无法触发卖出的根因排查 #

你当前代码的卖出触发逻辑存在明显错误：你定义的SELL_QUANTITY = 20.00、BUY_QUANTITY = 20.00二者数值完全相等，而你触发卖出的分支条件是elif SELL_QUANTITY > BUY_QUANTITY and in_position:，这个条件永远无法满足，自然永远不会触发卖出请求。
同时你写的BUY_QUANTITY、SELL_QUANTITY两个参数完全没有被实际下单逻辑调用，你买入、卖出时实际传入的是TRADE_QUANTITY = 432.8，前面两个参数属于无效冗余代码，反而干扰了你的判断。

交易数量参数的配置逻辑 #

这三个参数是否需要保持一致，完全取决于你的策略类型：

• 如果你用的是单笔满进满出策略：即每次只开一次仓，盈利后一次性清仓，那三个参数保持一致即可，甚至可以直接删掉冗余的BUY_QUANTITY、SELL_QUANTITY，只保留一个统一的交易数量参数即可，避免混淆。
• 如果你用的是分批建仓/分批出货类策略（比如网格、马丁策略）：可以分开设置三个参数，比如每次下跌买10U等值的币，每次上涨卖15U等值的币，这时候你需要把下单逻辑里的参数替换为对应的BUY_QUANTITY/SELL_QUANTITY，而不是一直用TRADE_QUANTITY。

可行的代码调整方向 #

• 清理冗余代码：要么删掉没用的BUY_QUANTITY、SELL_QUANTITY，要么将下单逻辑中的TRADE_QUANTITY替换为对应场景的买卖参数，避免参数不一致导致的逻辑错误。
• 修正卖出判断逻辑：你当前用两个固定数量参数比较的判断逻辑完全不符合交易盈利判断的需求，应该改为记录买入时的成交均价，结合当前价格计算持仓收益率，当收益率达到你的止盈阈值（比如1%、5%）且RSI进入超买区间时，再触发卖出。
• 完善仓位管理逻辑：不要仅用一个in_position布尔值标记持仓状态，建议每次下单后主动调用币安接口查询对应交易对的实际持仓数量，避免订单部分成交、下单失败导致的状态标记错误。
• 先在测试网验证功能：币安提供免费的现货/合约测试网，你可以先在测试网跑通完整的买卖流程，确认逻辑无误后再上线主网运行，避免实盘资产损失。
• 适配币安交易规则：所有交易数量参数需要符合对应交易对的最小下单量、数量精度要求，你可以调用币安exchangeInfo接口查询RSRUSDT的具体交易规则，避免参数不符合规则导致下单失败。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Peter