Backtrader回测访问DataFrame列SRNE触发AttributeError问题求助

错误原因 #

Backtrader内置的PandasData数据源默认仅识别datetime、open、high、low、close、volume、openinterest这几个标准行情字段，未提前注册的自定义列不会被映射为数据对象的属性，因此会抛出属性不存在的错误。

解决步骤 #

1. 预处理DataFrame #

Backtrader要求时间序列数据必须将时间列作为索引，首先对原数据做预处理：

import pandas as pd
import backtrader as bt

# 读取你的原始数据
df = pd.read_csv('你的数据路径.csv')
# 将timestamp转为时间格式并设为索引
df['timestamp'] = pd.to_datetime(df['timestamp'])
df.set_index('timestamp', inplace=True)

2. 定义自定义数据源类 #

继承bt.feeds.PandasData，注册你需要用到的自定义列：

class CustomPandasData(bt.feeds.PandasData):
    # 声明自定义line，每个列对应一个line
    lines = ('SRNE', 'CRSR', 'GME', 'ASO', 'TH', 'DTE', 'ATH',)
    # 配置参数，指定line对应DataFrame中的列名，同名可直接写列名字符串
    params = (
        ('SRNE', 'SRNE'),
        ('CRSR', 'CRSR'),
        ('GME', 'GME'),
        ('ASO', 'ASO'),
        ('TH', 'TH'),
        ('DTE', 'DTE'),
        ('ATH', 'ATH'),
    )

如果只需要用到SRNE这一列，仅注册该列即可，无需添加所有列。

3. 加载自定义数据到Cerebro #

cerebro = bt.Cerebro()
# 用自定义类加载处理好的DataFrame
data = CustomPandasData(dataname=df)
cerebro.adddata(data)

4. 策略中正常访问自定义列 #

修改后你原来的策略代码可以直接运行，不会再报错：

class TestStrategy(bt.Strategy):
    def log(self, txt, dt=None):
        ''' Logging function fot this strategy'''
        dt = dt or self.datas[0].datetime.date(0)
        print('%s, %s' % (dt.isoformat(), txt))

    def __init__(self):
        # 现在可以正常访问SRNE属性
        self.dataclose = self.datas[0].SRNE

注意事项 #

• 自定义列的取值方式除了属性访问，还可以用下标写法：self.datas[0].lines['SRNE'][0]
• 最新的取值用下标[0]，上一根K线的取值用[-1]，符合Backtrader的索引规则

内容的提问来源于stack exchange，提问作者YanRemes