R语言如何获取小时级历史外汇数据 输出营业时间维度汇率结果

priceR 包提供的 historical_exchange_rates() 函数仅返回日度汇率数据，其数据源本身不包含营业时间维度的细粒度汇率值，无法通过该函数直接获取你需要的带时间的结果。

如果仅需要对齐你要求的输出格式，可基于已获取的日度汇率手动扩展生成营业时间对应的条目，示例代码如下：

library(priceR)
library(dplyr)
library(lubridate)

# 获取原日度汇率数据
cur <- historical_exchange_rates("CAD", to = "USD",
                                 start_date = "2010-01-01", end_date = "2021-08-29") %>%
  rename(date = date, `conversion(CAD to USD)` = one_CAD_equivalent_to_x_USD)

# 定义营业时间，示例为每日9:00:00，可按需调整为多个时段
business_hours <- c("9:00:00")

# 关联生成带营业时间的结果
cur_with_bh <- cur %>%
  rowwise() %>%
  mutate(BH = list(business_hours)) %>%
  unnest(BH) %>%
  select(date, BH, `conversion(CAD to USD)`)

# 查看输出结果
head(cur_with_bh)

输出格式如下：

date        BH       conversion(CAD to USD)
2010-01-01  9:00:00   0.956718
2010-01-02  9:00:00   0.956718
2010-01-03  9:00:00   0.956718
2010-01-04  9:00:00   0.960639
2010-01-05  9:00:00   0.962288

如果需要获取真实的营业时间对应汇率值，可使用支持分时汇率查询的金融数据接口获取细粒度原始数据，再按上述格式整理即可。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者NewInPython