QuickFixJ FIXT.1.1 向彭博发送MarketDataIncrementalRefresh问题求助

核心逻辑说明 #

你当前混淆了NoMDEntryTypes和NoMDEntries的作用：

NoMDEntryTypes是报文头用于声明本次上报包含的所有报价类型集合，而单条买价/卖价数据需要封装在NoMDEntries下的独立条目中，每个价格对应一个独立的MDIncGrp实例。

必写字段映射规则 #

• 证券识别：SecurityID字段填CUSIP编码，SecurityIDSource固定填4（代表CUSIP编码规则，彭博固定收益类上报强制要求）
• 报价动作：MDUpdateAction填0代表新增/更新价格，填2代表删除对应报价
• 报价类型：每个条目下MDEntryType填0对应买价，填1对应卖价
• 价格数值：用MDEntryPx字段传入对应报价的浮点数值
• 可选补充：可通过MDEntrySize传入对应报价的挂单量，MDEntryDate/MDEntryTime传入报价时间戳

兼容FIXT.1.1的代码示例（基于QuickFIX/J） #

import quickfix.fix50sp2.MarketDataIncrementalRefresh;
import quickfix.fix50sp2.component.MDIncGrp;
import quickfix.field.*;

// 初始化增量刷新报文
MarketDataIncrementalRefresh marketDataRefresh = new MarketDataIncrementalRefresh();

// 设置本次上报2条报价：1买+1卖
NoMDEntries noMDEntries = new NoMDEntries(2);
marketDataRefresh.set(noMDEntries);

// ---------------- 第一条：买价 ----------------
MDIncGrp bidEntry = new MDIncGrp();
// 更新动作：新增/更新
bidEntry.set(new MDUpdateAction(MDUpdateAction.NEW));
// 报价类型：买价
bidEntry.set(new MDEntryType(MDEntryType.BID));
// 买价数值，示例为98.5
bidEntry.set(new MDEntryPx(98.5));
// 买量，可选
bidEntry.set(new MDEntrySize(1000000));
// 关联CUSIP证券
bidEntry.set(new SecurityID("91282CFX4")); // 替换为你的实际CUSIP
bidEntry.set(new SecurityIDSource(SecurityIDSource.CUSIP));
// 将买价条目加入报文
marketDataRefresh.addGroup(bidEntry);

// ---------------- 第二条：卖价 ----------------
MDIncGrp offerEntry = new MDIncGrp();
offerEntry.set(new MDUpdateAction(MDUpdateAction.NEW));
// 报价类型：卖价
offerEntry.set(new MDEntryType(MDEntryType.OFFER));
// 卖价数值，示例为98.7
offerEntry.set(new MDEntryPx(98.7));
// 卖量，可选
offerEntry.set(new MDEntrySize(1500000));
// 关联相同CUSIP证券
offerEntry.set(new SecurityID("91282CFX4"));
offerEntry.set(new SecurityIDSource(SecurityIDSource.CUSIP));
// 将卖价条目加入报文
marketDataRefresh.addGroup(offerEntry);

原始报文校验样例 #

你最终生成的FIX报文核心片段应符合以下格式：

8=FIXT.1.1|9=xxx|35=X|...|268=2|279=0|269=0|270=98.5|271=1000000|48=91282CFX4|22=4|279=0|269=1|270=98.7|271=1500000|48=91282CFX4|22=4|10=xxx|

字段对应关系：268=NoMDEntries、279=MDUpdateAction、269=MDEntryType、270=MDEntryPx、271=MDEntrySize、48=SecurityID、22=SecurityIDSource。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者user16806803