statsmodels中Ridge回归fit_regularized参数配置正确性确认

你的猜测完全正确，L1_wt = 0、method = 'elastic_net'是statsmodels的OLS.fit_regularized接口实现标准Ridge回归的正确参数组合。

参数逻辑说明 #

• 你最初测试时使用的method = 'sqrt_lasso'是专门针对平方根Lasso算法设计的求解器，底层逻辑仅适配L1正则为主的回归场景，即使设置L1_wt = 0也不会触发纯L2正则的求解逻辑，这就是你测试时Ridge和Lasso结果几乎一致的核心原因，属于参数匹配错误导致的异常结果。
• 只有当method = 'elastic_net'时，L1_wt参数才会生效为L1正则项的权重占比：
  • L1_wt = 0：正则项全为L2惩罚，对应标准Ridge回归
  • L1_wt = 1：正则项全为L1惩罚，对应标准Lasso回归
  • 0 < L1_wt < 1：同时包含L1和L2惩罚，对应Elastic Net回归

使用提示 #

使用该配置实现正则化回归时，建议提前对特征做标准化处理，正则化类算法对特征尺度敏感，标准化后得到的回归结果会更符合预期。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者AliciaAltyn