PineScript中strategy.exit()的qty参数为何会自动变化？

核心规则 #

• strategy.exit() 创建的出场单属于和指定入场单绑定的从属出场单，你传入的qty参数是「最大可平仓量」，而非固定平仓值，实际执行时的平仓量会动态跟随对应入场单的剩余未平仓仓位调整，永远不会超过剩余可平量，避免出现超量平仓的非法操作。
• 你通过strategy.order()创建的两个止盈空单，默认会优先平你指定的"long"入场单的仓位，当第一笔0.5手止盈单触发后，"long"入场单的剩余未平仓量就从1变成了0.5。

三种场景的运行逻辑对应 #

1. 价格先触止损：此时"long"入场单剩余未平仓量为1，止损单按你设置的最大qty=1执行，直接平完全部仓位，两个未触发的止盈单会被系统自动撤销。
2. 价格先后触发两个止盈：两笔止盈单各平0.5手，刚好把"long"入场单的1手仓位全部平完，未触发的止损单会被系统自动撤销。
3. 先触发第一笔止盈再触止损：第一笔止盈平仓0.5后，"long"入场单剩余未平仓量仅剩0.5，止损单的实际可平仓量会被系统自动调整为0.5，因此触发后仅平0.5手，符合你的实测结果。

优化建议 #

你当前的分层止盈逻辑可以直接通过strategy.exit()的原生参数实现，不需要额外手动创建strategy.order，逻辑更简洁也更不容易出错，示例代码如下：

if enableTP2 and longCondition
    strategy.entry("long", strategy.long, 1)
    strategy.exit("long exit", "long", stop=longSL, limit=longTP, limit2=longTP2, qty_limit=0.5, qty_limit2=0.5)

内容的提问来源于stack exchange，提问作者bbnm